Risk Ödül Oranı Hesaplama

USDT sürekli vadeli işlemlerde risk ödül oranı hesaplama: giriş, zarar durdur, kar al ve hesap riskini girerek komisyon sonrası ödül/risk, gereken kazanma oranı ve miktarı bulun. Girdilerde ondalık nokta kullanın (0.5); sonuçlarda Türkçe ondalık virgül ve binlik nokta kullanılır (1.000,50). Yüzdeler %1,00 biçimindedir.

BTC Long (alış): $82.772,80 giriş, $81.117,30 zarar durdur, $86.083,70 kar al. Komisyon sonrası risk : ödül 1 : 1,86, başabaş kazanma eşiği %35,00. Hesap riski $100,00, miktar 0,0575558 BTC.

BTC fiyatı: Binance sürekli vadeli kotasyonu; zaman damgasını kontrol edinSürdürme marjı: Bybit BTCUSDT ilk risk kademesi (%0,33)İtibarıyla 06:01 UTC

Pozisyonunuz

USDT sürekli vadeli, izole marjin

Hesaplama sonucu

Bu hesabı paylaş

Risk : ödül (komisyon sonrası): 1 : 1,86
Pozisyon miktarı: 0,0575558
Pozisyon değeri: $4.764,05
Zarar durdurda kayıp: $100,00
Kar al hedefinde net kar: $185,70
Başabaş için gereken kazanma oranı: %35,00
Zarar durdur mesafesi: %-2,00
Kar al mesafesi: %+4,00
Azami kaldıraç (likidasyon zarar durdur sınırında): 42,2x
Tüm bakiye marj iken gereken kaldıraç: 0,476x
Seçtiğiniz kaldıraçta marj: $952,81
Tahmini likidasyon fiyatı: $66.470,83

Tahmin: Borsadaki sonuçla birebir aynı olmayan bir tahmindir. Başabaş kazanma oranı matematiksel bir eşiktir, başarı olasılığı tahmini değildir. Gerçek komisyon kademeleri, kayma, fonlama ve borsaya özel sürdürme marjı kademeleri dahil değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Hesaplama örneği

BTC Long (alış) · yukarıdaki girdiler

BTC başına $82.772,80 girişten $81.117,30 zarar durdura kadar fiyat farkı $1.655,50; $86.083,70 kar al hedefine kadar $3.310,90. Tek yön komisyon %0,05; giriş ve çıkış komisyonları dahildir.
Komisyon sonrası ödül ÷ risk = $3.226,47 ÷ $1.737,45 = 1,86. Risk : ödül 1 : 1,86; başabaş kazanma eşiği %35,00. Bu bir başarı tahmini değildir.
$10.000,00 bakiyenin %1,00 riski = $100,00. Miktar = $100,00 ÷ $1.737,45 = 0,0575558 BTC; pozisyon değeri $4.764,05, hedefte net kar $185,70.
Sürdürme marjı %0,33 ile likidasyonun zarar durdurdan sonra kalması için kaldıraç 42,2x altında olmalıdır. Tüm bakiye marj olarak kullanılırsa gereken kaldıraç 0,476x; seçtiğiniz kaldıraçta marj $952,81.

Formül

Birim risk = |giriş − zarar durdur| + komisyon oranı × (giriş + zarar durdur) · Birim ödül = |kar al − giriş| − komisyon oranı × (giriş + kar al)

Ödül/risk = birim ödül ÷ birim risk · Başabaş kazanma oranı = 1 ÷ (1 + ödül/risk) · Miktar = bakiye × risk oranı ÷ birim risk · Marj = miktar × giriş ÷ kaldıraç

Azami kaldıraç (long) = giriş ÷ (giriş − zarar durdur × (1 − sürdürme marjı oranı − komisyon oranı)) · (short) = giriş ÷ (zarar durdur × (1 + sürdürme marjı oranı + komisyon oranı) − giriş)

Risk : ödül 1 : 2, risk edilen tutarın iki katı net kar hedeflemek demektir. Ödül/risk sonucu 2'dir. Başabaş kazanma oranı aynı sonuçların tekrarlandığı işlemler için matematiksel bir eşiktir; başarı olasılığı tahmini değildir. Azami kaldıraçta tahmini likidasyon fiyatı zarar durdur fiyatına eşittir: altında kalın. Kayıp tutarını kaldıraç değil, zarar durdur mesafesi ve miktar belirler. Fiyat boşlukları ve kayma yüzünden zarar durdur emri bu fiyatta gerçekleşmeyebilir.

Risk ödül oranı hakkında sık sorulan sorular

Risk ödül oranı nasıl hesaplanır?

Kar al hedefine kadar birim net kazancı, zarar durdura kadar birim kayba bölün. Komisyon kazançtan düşülür, riske eklenir. Örneğin 100 giriş, 95 zarar durdur ve 110 kar al ile komisyonsuz long işlemde ödül/risk = 10 ÷ 5 = 2, risk : ödül = 1 : 2 olur. 1.000 dolar bakiyenin %1'i olan 10 dolar risk, 2 adet miktar ve hedefte 20 dolar kar verir.

Başabaş için gereken kazanma oranı ne demektir?

1 ÷ (1 + ödül/risk) formülüyle bulunur. Ödül/risk 2 ise eşik %33,33'tür. Aynı risk ve ödülle tekrarlanan işlemlerde bunun üzerinde kazanma oranı net kar verir. Bu matematiksel bir eşiktir, işlemin başarı olasılığı tahmini değildir. Net ödül sıfır veya negatifse bu eşik hesaplanamaz.

Kaldıraç risk edilen tutarı değiştirir mi?

Sabit giriş, zarar durdur ve miktarda hayır. Kaldıraç gereken marjı ve likidasyon mesafesini değiştirir. Likidasyon zarar durdurdan önce gelirse planlanan çıkış gerçekleşmez. Azami kaldıraç sınırının altında kalın ve likidasyon fiyatı hesaplayıcıyı kontrol edin.

Kar al ve zarar durdur fiyatlarını nasıl girmeliyim?

Long için zarar durdur girişin altında, kar al üstünde; short için tersi olmalıdır. Girdilerde ondalık nokta kullanın: 0.5. Sonuçlar Türkçe biçimde gösterilir: 0,5 ve %1,00. Çıkış fiyatındaki PnL ve ROE için kaldıraç kar hesaplama aracına bakın.